如何使用R進行穩健性估計(Robust Estimate) (未完)

在財務領域實證研究時，為了避免多元線性模型中，變異數不齊一的現象，常常使用穩健性估計，得以讓估計較符合資料呈現之趨勢。一般網路上大多推崇STATA軟體，作為迴歸分析之用，該軟體亦提供相當多估計方法得以選用。但礙於筆者無法取得該軟體，再加上R已提供相對之應用函式，此將針對R使用之穩健性估計加以介紹。

一、Robust Regression參考文件：
1. Robust Regression:
文件參考網址：點我

2. Applied Robust Statistics by David Olive
教學網頁：點我

二、常用的Library
1. MASS
2. robust
3. robustbase
4. RobAStBase

三、缺點

無法計算 R-squared 值

替代方案：使用SAS計算 R-squared

範例：UCLA 教學網頁 (點我)